Анализ рисков в деятельности предприятия

Можно говорить то том, что период в нашей стране стал существенным испытанием для ее банковского сектора. Сегодня вопрос о перспективах его развития и работы является особенно актуальным. На сегодняшний день степень неопределенности экономики России до сих пор является достаточно высокой. Сам по себе банковский бизнес венчурный, то есть он является рисковым. Банки являются особенно хрупкими, а также наиболее зависящими от отношения деловой публики предпринимательскими структурами. Вообще банк работает с большим количеством разнообразных контрагентов, а это: частные лица; предпринимательские структуры; другие банки на межбанковском рынке. Все эти контрагенты доверяют банку свои финансы. Само по себе доверие, на котором и держится вся банковская система, а также банковская деятельность, является легко теряемым, оно создается большим трудом и временем. [1] Хотелось бы отметить, что надзор, а также контроль за различными банковскими операциями осуществляется, как на международном, так и на национальном государственном уровнях. Для обеспечения определенной системной стабильности, а также активной защиты коммерческих банков, их клиентов от кредитного риска, а также риска ликвидности прочих рисков государство проводит регулирование деятельности всех кредитных организаций.

Если вам понадобилось заказать контрольную в Тюмени , зайдите на сайт Work5.

. Обеспечение стабильного, а также достаточно устойчивого функционировании коммерческого банка именно в долгосрочной перспективе является невозможным без создания высокоэффективной системы стабильного банковского менеджмента, его ключевой частью является именно управление активами. Ключевым недостатком во всей системе управления активами в коммерческих банках РФ является формальное применение портфельного подхода в управлении различными отдельными группами активов банка, например, ссудами и ценными бумагами. Определенная целостная система процесса портфельного управления различными активами в банках сегодня еще полностью не сложилась. Ее реализация и формирование на практике является одним из основных направлений инновационного развития всего банковского менеджмента в Российской Федерации. [2] То состояние дел, которое существует банках РФ на сегодняшний день именно в области управления рисками, характеризуется существенным методическим, а также инструментальным отставанием по сравнению со всеми банками из западных страны. Различные отдельные банки в нашей стране сегодня находятся на стадии внедрения определенных технологий риск менеджмента. Однако методология и инструментарий многих других еще имеет достаточно ограниченный характер. Все это обуславливает актуальность темы данной курсовой работы. При написании курсовой работы использовались научные труды таких ученых и исследователей, как Балдин К.В., Ковалева А.М., Лаврушин О.И., Маккарти М.П. и некоторых других. Целью курсовой работы является изучение рисков в деятельности предприятия на примере ОАО «Сбербанк России». Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: - определить понятие риска и рассмотреть стратегию его оптимизации; - изучить управление рыночными рисками банка; - рассмотреть управление портфельными рисками банка; - изучить риски в деятельности предприятия и их оптимизацию на примере ОАО «Сбербанк России». Структурно курсовая работа представлена введением, двумя главами, заключением и списком литературы, приложением. Во введении ставится ключевая цель и задачи работы. В первой главе рассматриваются теоретические основы рисков в деятельности предприятия. Во второй главе рассматриваются риски в деятельности предприятия и их оптимизация на примере ОАО «Сбербанк России». В заключении делаются выводы по итогам работы.

Риском считается определенное действие, которое совершено наудачу именно в надежде на определенный счастливый случай. Рыночные риски состоят из рисков, которые связаны с различными инструментами, основанными на определенных процентных ставках, долевыми инструментами в портфеле определенных торговых операций. Также можно выделить валютный, товарный риск по операциям коммерческого банка. На сегодняшний день коммерческие банки подвержены рыночному риску по некоторым причинам. Это происходит, во-первых, из-за изменений объемов, качества портфелей активов определенного банка, а именно портфеля ценных бумаг. Вторая причина риска связана именно с оценкой рыночной стоимости всех средств банка. Каждый из этих рисков имеет свои особенности, специфику и методы оценки, поэтому управление ими в коммерческом банке должно строиться на использовании индуктивного метода, т.е. риск-менеджмент должен осуществляться на каждом рабочем месте, в каждом подразделении, а затем, в общем по банку. История Сбербанка России началась еще 170 лет назад, в XIX веке. За практически два столетия данный банк завоевал статус самого крупного финансового института страны. На сегодняшний день его филиальная сеть считается абсолютно уникальной, так как она насчитывает уже более 20 тысяч различных филиалов, а также отделений по всей территории Российской Федерации, а также в Казахстане и на Украине, в Германии и в Беларуси, а также Индии. Сбербанк несколько опережает динамику всего российского банковского сектора. На протяжении периода с 2012 – 2013 гг. Банк был подвержен отдельным финансовым рискам: кредитному; валютному; фондовому; процентному; рыночному. Можно сказать, что основным риском ОАО «Сбербанк России» является определенный риск ликвидности. При осуществлении управления данным риском Банк делит его на 2 основных типа, а это: определенный риск нормативной ликвидности, то есть различные возможные проблемы, которые тесно связаны с выполнением различных нормативов ликвидности Банка России; определенный риск физической ликвидности, то есть различные проблемы, которые связаны с недостаточностью валюты для покрытия различных обязательств Банка. Основным документом, именно на основании которого и происходит постоянное управление ликвидностью можно назвать «Политику Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности». ОАО «Сбербанк России» осуществляет определенное систематическое отслеживание различной информации об операционных рисках, а также сбор и анализ, систематизацию определенных данных о понесенных потерях, постоянный мониторинг уровня потерь от реализации операционного риска. Система интегрированного управления рисками группы Сбербанка основана на политике, утвержденной Правлением банка. По итогам проведенной в 1 квартале 2013 года идентификации и оценки был определен список существенных рисков группы, что стало основой для организации систем управления выделенными группами рисков группы. Для целей соответствия принципам полного покрытия и сквозной осведомленности о рисках в отношении каждого из существенных рисков признается необходимым наличие системы управления рисками, соответствующей Политике интегрированного управления рисками банка, рекомендациям Банка России, требованиям «Базель II». В течение 2013–2015 годов предполагается последовательное внедрение и совершенствование методов и процессов управления рисками как на интегрированном уровне, так и на уровне отдельных видов риска.