Торговля сильными/слабыми акциями: алгоритм
1) В акции почти всегда происходит импульс,который можно сразу зафиксировать.2) Акция почти не реагирует на даун тики рынка.3) При сильном движении рынка против моей позиции - сильная акция будет стоять и не реагировать на это либо начнет медленно падать - это поможет мне быстро поставить стоп или выйти из позиции по лучшей цене.
4) При движении рынка в мою сторону - сильная акция начнет очень уверенный и хороший рост.
Что значит "Cильная/Слабая" акция в моём понимании - это акция которая делает движение против рынка или отстаивается против движения рынка в лонг/шорт.
Сила/Слабость в акции служит хорошим-дополнительным сигналом для открытия позиции.Такую акцию легко обнаружить по графику и понять куда сегодня акцентируется движение.
Весь дальнейший разбор я буду делать по "Сильной акции" что бы не путаться.
"Cлабая акция" -это зеркальное отражение "Сильной акции" и правила для них будут одинаковы,но уже в другую сторону , именно поэтому я не делал разбор на "Слабую акцию" , так как это было бы то же самое но в другую сторону.
#1 ----Дневной график акции и SPY - определяем силу.---- #1
На дневном графике я выбрал 2 наиболее часто встречающиеся модели . Эти модели легко обнаружить на глаз,они самые рабочие и безо всяких усложнений.
Графики акции будут иметь параметры 6 месяцев по 1 дню.
Первый график будет идеалом сильной акции , как за прошедшие месяцы , так и в момент отбора на домашнее задание.
Я вижу,что в период с 08.12.2014 по 09.02.2015 имеется медленный , но уверенный рост,в это время рынок встал в канал и уже на данном этапе можно увидить перевес сил в сторону "Быков". Cерым цветом отмечено место , где акция больше всего была бы мне интересна и уже значилась в списках на домашнем листе.На данном этапе уже видно , как акцию покупают и не дают ей упасть за рынком и в тот момент , когда рынок остановит падение , начнет откатывать или встанет в range - у акции пройзойдет очень хорошее движение в лонг .
Второй график так же будет идеалом сильной акции , как за прошедшие месяцы , так и в момент отбора на домашнее задание.
Я вижу , что в период с 01.12.2014 по 02.02.2015 имеется медленный , но уверенный рост , в это время рынок встал в канал и уже на данном этапе можно увидить перевес сил в сторону "Быков".Серым цветом отмечено место , где акция больше всего была бы мне интересна и уже значилась в списках на домашнем листе. На данном этапе уже видно , как акцию держут в корридоре на падении рынка и она показывает свою силу . И когда рынок остановит падение , начнет откатывать или встанет в range - у акции произойдет очень хорошее движение в лонг.
Для чего я определяю Cилу/Слабость акции на дневке? - Что бы понять , куда будут совершаться самые хорошие и сильные движения в акции. И моей главной задачей остается только к ним присоедениться.
#2 ----Новостные акции с движением на Pre/Post маркете.---- #2
Акция уже до открытия основной сессии показывает свою силу и делает хорошее движение в лонг на 2-3 поинта.
Что это дает мне понять : a) В акции присутствуют игроки , которые могут поднять ее выше.b) Игроки не успевшие зайти до основной сессии захотят присоединиться к движению в основной сессии.
Так как я вижу , что акция показывает силу , то самые хорошие,прибыльные заходы будут в лонг.
Поэтому моя задача найти и присоедиться к тем , кто не успел взять акцию до открытия основной сессии.Найти этих игроков мне помогут мои паттерны.
#3 Пример силы по открытию , для понятия общей картины в акции #3
Для себя я выделил 5 часто встречающихся открытий акции по которым я определяю "Силу".
Буду распологать их в порядке убывания,начиная с самого сильного открытия и заканчивая менее сильным.
1) "Range" - На падении рынка акция проторговывается в небольшом диапазоне и не реагирует на его падение.
2) "Полная раскорреляция с рынком" - На падении рынка акция начинает идти против него в лонг.
3) "Range на рынке и движение в акции" - На плохом открытии рынка акция начинает расти.
4) "Cлабое открытие рынка и сильное движение в акции" - На небольшом движении рынка в лонг акция делает хороший рост.
5) "Сильное падение рынка и слабое движение акции" - На стремительное падение рынка акция почти не реагирует,но понемногу падает за ним.
Для чего я это определяю?
Что бы понять , куда сегодня толкают акцию и присоединиться к этому движению.
Это так же помогает мне определить:
1) В какую сторону будут самые сильные движения.2) В какую сторону будут самые слабые движения.3) Как медленно акция будет откатывать против меня.4) Как быстро акция будет откатывать против меня.
#4 Основная сессия,образование точки входа в сильной акции#4
Все сигналы ранее были - дополнительными.
Ниже будут представлены "Основные" сигналы и их нарушение приводит к потерям .
Что я должен видеть при заходе в сильную акцию : Акция формирует мой сетап и становится сильной , т.е она перестает ходить с рынком.
Есть 2 вида формирования :
a) Акция полность игнорирует рынок и рисует мой сетап показывая свою силу. b) Акция рисует мой сетап вместе с рынком , но в последние 15-40 минут перестает ходить вместе с ним и становится сильной.
На рынке можно часто встретить 3 типа заходов :
1) Пробой day high/Low
2) Заход на откате
3) Разворот
Что мне дает заход в сильную акцию:
1) Когда сильная акция только начинает свое движение , то в 70 % происходит импульс и в 30 % медленный но уверенный рост.
2) Акция почти не реагирует на даун тики рынка.3) Акция не сильно или не сразу начинает идти за рынком , если он начинает валиться против моей позиции.
И запомни главное ! - На хороших новостях (spy) сильная акция - быстро растет , а на плохих новостях - медленно падает .
Про Сильные/Слабые акции можно написать много , но информация была взята из моего алгоритма , а там все упрощено и без лишней воды .
Эти темы могу раскрыть , но пока нет на это время ;
1) Cила/Слабость в обычной акции для отбора на домашнее задание ( не новостные акции , а обычные )
2) Отбор акции для торговли на открытии используя алгоритм Сильной/Cлабой акции.
Cледующая моя статейка будет про " Как правильно заходить в Сильную/Слабую акцию по рынку "